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百度互联网金融引入大数据 百发100指数发布

【字体: 】 发布日期:2014-07-09 13:30:34  点击次数:768
【摘要导读】7月8日百度推出国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数。从权重分布来看,百发100的样本股更能代表当前我国经济转型中新兴行业股票的业绩表现,投资潜力更大。同时,其历史回溯模拟结果稳健性好、业绩表现优异,未来可以基于指数进行产品化、系列化的投资和运营。

     7月8日百度推出国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数。从权重分布来看,百发100的样本股更能代表当前我国经济转型中新兴行业股票的业绩表现,投资潜力更大。同时,其历史回溯模拟结果稳健性好、业绩表现优异,未来可以基于指数进行产品化、系列化的投资和运营。

“宝宝”收益的缩水并未使互联网金融前进的步伐停滞。7月8日,中证指数公司、百度和广发基金在上海联合宣布推出中证百度百发策略100指数,这是国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数,大数据首次嵌入了传统金融的投资策略开发中,颠覆性地改造了传统股票市场指数编制方法和量化投资方法,成为互联网金融向纵深发展的创新标杆,而广发基金等金融机构也将陆续申报推出相关理财应用产品。

大数据首次嵌入指数投资

“百发100指数首次引入了百度金融搜索和用户行为数据,通过搜索数据和用户行为数据的引用,能够更加准确地捕捉投资者行为对股票价格变化的影响。”中证指数有限公司总经理马志刚在昨日的新闻发布会上介绍,3家公司从最开始搜索数据碰壁,期间经过了反复的讨论,经过上百种方案的分析,最终构建出财务因子、动量因子和搜索因子。

据指数研发人员介绍,百发100指数在因子分析框架下,将金融大数据信息与股票信息进行综合测度,采用量化算法构造基于百度互联网金融大数据的综合情绪模型进行指数选样。相比传统股票指数,百发100指数将换股周期缩短至1个月,这将使得指数能够更加及时、互动、敏锐地捕捉和反映市场变化。同时,其历史回溯模拟结果稳健性好、业绩表现优异,未来可以基于指数进行产品化、系列化的投资和运营。

根据截至今年6月30日的统计,与沪深300指数相比,百发100指数样本股的行业分布更为均匀,其中金融地产权重仅为14%,显著低于沪深300指数的38%。而在可选消费、信息技术、电信、工业等行业方面,百发100指数相比沪深300指数明显高配。从权重分布来看,百发100的样本股更能代表当前我国经济转型中新兴行业股票的业绩表现,投资潜力更大。


模拟数据显示,百发100指数自2009年以来已经取得了545%的累计收益,远高于同期沪深300取得的19%的累计收益,更高于上证综指12%的累计收益,也远远战胜了全市场业绩基准中证全指56%的累计收益。研究人员表示,未来将继续深度挖掘互联网金融大数据背后的投资逻辑,进一步优化指数选股模型。

互联网金融向纵深发展

自去年余额宝诞生以来,互联网金融主打以货币基金、短期理财产品为代表的“宝类”产品。互联网企业在其中扮演的角色主要是下游的销售平台,主要的产品开发和设计工作则由基金公司完成,百发100的推出则使得互联网企业真正参与到了权益类投资产品的开发和设计环节中,将互联网金融推向纵深。

百度副总裁李明远在发布会现场介绍,百发100指数的基础是大数据,这些数据一部分是用户通过搜索、社区等直接表达的;另一方面是用户在上网表达各种诉求过程中持续产生的行为数据。

广发基金总经理林传辉表示,基金管理行业与支付账户、互联网销售平台的对接,极大地推动了行业的发展。而较之以往的产品对接,百发100使基金行业与互联网行业实现了更深层的跨界创新,实现了投资策略、投资数据来源及销售渠道的互联网化。

据透露,从思路的诞生到三方合作的形成,再到指数产品的最终推出,历时仅半年多时间,3家公司分派力量组建指数研发攻关小组通力合作,从而保障了指数的成功推出。

民生证券首席宏观分析师管清友表示,与当下流行的“宝类”理财产品、网络信贷等不同,百发100指数打破了“金融机构负责产品、互联网负责渠道”的浅层合作模式,互联网金融大数据成为指数开发设计的基础依据,是国内首款真正意义的互联网金融产品,也是中国互联网公司真正独立创新的第一只金融产品,成为互联网金融业向纵深发展的创新标杆。

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来源:转载自网络   编辑:石英明
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